期货百科
完整的交易系统
完整的交易系统
在期货实战交易之前,需要对期货交易的全过程有一个完整了解,即要形成一个完善的交易系统。期货交易系统是一套完整的交易规则,并且该规则是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了交易的各个环节,要求期民完全按照其规则进行操作。
期货交易系统树立的交易理念,可以帮助期民消除交易中的随意性,减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑不安、平仓后的懊悔;同时还可以保证期货交易的连续性,即期民按照交易系统给出的信号交易就可以保证交易思路的连续性;另外还能有效控制风险,即利用交易系统中的风险管理和资金管理为期民建立起有效的风险控制。
一般来讲,一个完整的交易系统包括6个方面,分别是市场行情分析、头寸多少、入市及加仓、止损、离市、有效执行。
市场行情分析
当前,期货交易品种越来越多,现在已有53个,到底选择哪个或哪些期货合约交易呢?这就需要进行市场行情分析,即对宏观经济进行详细分析、对交易品种的基本面进行分析、对交易品种的技术面进行分析,对交易品种的消息面进行分析。
通过市场行情分析,选出要交易的期货合约后,还要注意参与期货交易品种合约的流动性,即成交量和持仓量大小。如果期货品种的流动性太差,即成交量和持仓量太小,那么期民,特别是大资金期民,在交易过程中会造成市场大幅波动,结果不是承受巨大的损失,就是难以买进或卖出头寸。所以,要选择流动性最好的期货合约进行交易。
头寸多少
通过市场行情分析,选出要交易的期货品种合约后,就要计划买多少的问题,即头寸多少的问题。头寸多少,既影响交易的多样化,又影响资金管理。多样化就是努力在53个期货交易品种上分散风险,通过增加抓住成功交易的机会,来增加盈利的可能性。
期民可以根据交易品种的波动性和不同品种的相关性,来确定头寸的规模,即买进多少。一般来讲,波动剧烈的品种持有的头寸不要过大,相关性强的品种同时持仓时也不能过大。例如, PTA和PP,都属于化工品种,如果期民同时在两个品种上做多,则持仓不能过大,而PTA和铜相关性弱,同时持仓时,持仓规模可以大一些;橡胶、白糖、铜等这些品种波动剧烈,在持有这些期货品种合约时,持仓不能太大。
入市及加仓
通过市场行情分析和头寸大小,已确定了交易的品种和计划买多少,接下来就是在什么位置入市交易,并且有浮动盈利后,如何加仓操作。
完整的交易系统必须要能产生入市信号,这些信号明确了进场交易的价格。期民在进行交易系统设计时,要有入市的原则和依据,例如价格突破横盘、突破区间作为入市信号;价格站上60日均线后,每当价格回落到5日均线附近做多;价格跌破60日均线后,每当价格反弹到5日均线附近做空。
确定入市建立头寸后,需要进一步确定加码的原则,一般是在金字塔建仓后,根据市场的波动率递减或增加相应的头寸。
止损
在期货交易系统中,期民应根据自己的性格特征形成交易风格、确定止损原则与策略。一般可以根据波动率来设置止损,这样一方面可以保存实力,另一方面又不至于在正常的波动下被止损出局。
对大多数期民来讲,始终抱着亏损的期货交易终究会反转的愿望,比果断止损出局,并承认交易失败要容易得多。期民一定要明白,果断止损出局是相当重要的,从长期来看,不会止损的期民是不会成功的。巴林银行的倒闭、国储铜期货巨亏,都是因为没有止住小的亏损,而放任其逐渐变成巨额亏损的交易。
关注止损,最重要的是在期民建立头寸之前,就已预先确定了退出的价位,即止损位。如果市场的波动触及期民的止损价位,就必须果断坚决地止损出局。
离市
很多期民常常听到的是“落袋为安,你永远不会破产” “不要太贪,不要让盈利头寸变成亏损头寸”。一套完整的交易系统中,要有明确的获利出局的原则,而不是见小利就跑。
一般来讲,可以根据持有头寸的方向是否发生改变为原则,即持有单子的趋势是否已反转,不反转继续持有单子,反转了就果断平仓离场,不要过分在意是否平仓到最高点或最低点。
对很多期民来讲,这一离市原则很难执行,因为趋势反转通常可能意味着20%左右的利润化为泡影。但从长期来看,这才是顺势而为,一般期民往往具有盈利就想早点离市的强烈倾向。在大幅盈利的交易中,遵守纪律和坚持原则,是成功期民的特征。
有效执行
交易计划再完美,交易信号出现后,不能有效执行也是白费。所以交易计划的有效执行非常重要。当然,如果期民知道自己的交易系统能够长期盈利,就会有效执行交易系统出现的信号,即使在亏损期间,也会按照系统信号进行交易。
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