套利交易中有哪些陷阱需要避开？

来源：期货返佣网作者：期货百科日期：2021-02-04 19:43:39 浏览：

　　套利交易中有哪些陷阱需要避开?

　　(1)期货套利不做跨年度的跨期套利。

　　(2)期货套利不做非短期因素影响的正向套利。

　　由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,所以一般不应介人非短期因素影响的正向套利时机。

　　(3) “逼仓”中的套利危险。

　　这个风险主要在跨期套利中浮现。一般而言,跨期的虚盘套利不涉及到现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其他月份走势更强,其价差未现“理性”回归,从而导致亏损的局势。

　　(4)期货套利不做流动性差的合约。

　　如果组建的套利组合中有一个或两个期货合约流动性很差,我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓,如果不能,则应考虑放弃该次套利机会。此外,如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都必定存在冲击成本。在期现套利和跨期套利中,参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。

　　(5)期货套利资金的机遇成本和借入成本问题。

　　在实际投资中,两个交易账户均须备有足够的预留保证金,这样会增加利息成本,从而降低收益率。我们需要斟酌资金来源是自有还是借贷,考虑资金借入的期限和套利头寸的持有期限能否匹配。

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