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期货价差高级交易策略
另外一个交易方法是交易主要市场指数和其他股票指数间的价格差异。一个价差交易策略，指的是你同时交易两个相同或者高度相关的市场，在两边一买一卖。这种策略的好处是，你只需要判断这两者价格间差异的变化，而不需要判断市场的整体涨跌。你的交易决策仅仅需要基于某一个市场表现强于另一个市场的判断。比如，你认为蓝筹股的整体表现将强于大部分股票，那么你可以做多蓝筹股指数，做空整体指数。
对于风险的思考
所有的期货交易策略都是具有风险的，即使是价差交易，也有一定的风险。如果你判断错了强势品种，那么价差会向你持仓相反的方向波动，你还是会亏损。你可以平掉价差中亏损一边得持仓，持有盈利的一边。但是盈利一边得波动必须要足够大，才能弥补你在亏损一边得损失和其他交易费用。而如果市场保持震荡行情，价差本身没有明显的波动，你就没有盈利的机会，但是你仍然需要支付交易成本。
而且，交易规则的不同也会带来一定差异。纽约交易所成分指数和标准普尔500指数以交割日的开盘价现金结算，而主要市场指数和价值线指数则以当日的收盘价现金结算。如果你持有主要市场指数和纽约交易所成分指数的价差，并持有到期，那么在可交易日的最后一天，你就必须要从开盘到收盘，承担主要市场指数价格的单边风险。这样得操作可能非常有风险，因为在到期日，合约的价格波动一般都很大。
【期货价差高级交易策略】
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